Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
МАНДРИК Павел АлексеевичЗАДВОРНЫЙ Борис ВалентиновичКРАХОТКО Валерий ВасильевичФИЛИПЦОВ Александр ВладимировичСЕЧКО Владимир ВладимировичИСАЧЕНКО Александр НиколаевичБЕЛЬКО Виктор Иванович ТАРАНЧУК Валерий БорисовичДАВИДОВСКАЯ Мария ИвановнаХАРИН Юрий СеменовичКАЛИНИН Анатолий ИосифовичВАСИЛЬКОВ Дмитрий МихайловичКОМРАКОВ Борис БорисовичРАДЫНО Николай ЯковлевичВОЛЧКОВА Галина Петровна ПЕТРОВИЧ Сергей Петрович СВИРИД Юрий Владимирович СОБОЛЕВСКАЯ Елена Павловна ОРЛОВИЧ Юрий ЛеонидовичПОБЕГАЙЛО Александр ПавловичКОТОВ Владимир МихайловичКОМАРОВСКИЙ Игорь Венедиктович РАФЕЕНКО Екатерина ДмитриевнаБУЗА Михаил КонстантиновичВОЙТЕШЕНКО Иосиф СтаниславовичАЛЬСЕВИЧ Виталий ВикентьевичИРЖАВСКИЙ Павел АлександровичМУШКО Вилена ВладимировнаСОБОЛЕВА Татьяна ВалентиновнаКАЗАЧЕНОК Виктор ВладимировичЦЕХОВАЯ Татьяна ВячеславовнаЛИХОДЕД Николай АлександровичТУЗИКОВ Александр Васильевич ПИЛИПЧУК Людмила АндреевнаГОРЯЧКИН Владимир ВикторовичВАСИЛЕНКО Жанна ВитальевнаДРОБУШЕВИЧ Любовь ФедоровнаГАБАСОВ Рафаил ФедоровичХАРИН Алексей ЮрьевичКУРБАЦКИЙ Александр НиколаевичБОНДАРЕНКО Светлана ПетровнаКОНАХ Валентина ВладимировнаМЕДВЕДЕВ Геннадий АлексеевичКАШКЕВИЧ Сергей ИвановичРАЗМЫСЛОВИЧ Георгий ПрокофьевичМАЛЮГИН Владимир ИльичКОЗЛОВСКАЯ Инесса СтаниславовнаКРАСНОПРОШИН Виктор ВладимировичОБРАЗЦОВ Владимир АлексеевичМАЗАНИК Сергей АлексеевичВАСЬКОВСКИЙ Максим МихайловичЧЕБ Елена СергеевнаМАТВЕЕВ Геннадий ВасильевичКИРЛИЦА Валерий ПетровичТРУШ Николай НиколаевичСАКОВИЧ Вадим ЮрьевичСТАЛЕВСКАЯ Светлана НиколаевнаЛАППО Петр МихайловичБУЛАТОВ Владимир ИвановичОРЛОВА Елена НиколаевнаФАЛЕЙЧИК Борис ВикторовичБОБКОВ Владимир ВасильевичБУДНИК Анатолий МихайловичНИКИФОРОВ Иван ВасильевичРЕПНИКОВ Василий ИвановичКРАСНОГИР Евгений ГригорьевичХАТКЕВИЧ Людмила АнатольевнаПОЛЕВИКОВ Виктор КузьмичТЕТЕРЕВ Александр ВладимировичПАВЛЕНОК Наталия СергеевнаКУЗЬМИНА Анна ВикентьевнаЖУК Евгений ЕвгеньевичЛОБАЧ Виктор ИвановичМЕЛЕНЕЦ Юрий ВитальевичКАСТРИЦА Олег АдамовичУРБАНОВИЧ Александр ИосифовичРУБАШКО Наталья Константиновна КАРТЫННИК Юрий АнатольевичБОДЯГИН Игорь Александрович ДУДИН Александр НиколаевичДУДИН Сергей АлександровичДУДИНА Ольга СергеевнаШАФРАНСКИЙ Яков Михайлович КОВНАЦКАЯ Ольга АнатольевнаКОНОВАЛОВ Олег ЛеонидовичВЫСОКИХ Людмила Кондратьевна ВАЛЬВАЧЕВ Александр НиколаевичГУТНИКОВ Сергей Евгеньевич ДМИТРУК Наталия МихайловнаСОЛОДОВНИКОВА Марина Леонидовна ЗЕНЬКО Татьяна АлексеевнаСАТОЛИНА Анна ВикторовнаБЕЗВЕРХИЙ Александр АнатольевичЛЕВАКОВ Анатолий АфанасьевичКУЛИНКОВИЧ Виктория АлександровнаБУЯЛЬСКАЯ Юлия ВикторовнаМАКАРЕНКО Леонид ФедоровичЖИБРИК Евгений ВитальевичПОЛЕЩУК Максим АлександровичТОЛСТИКОВ Алексей Александрович ГОРБАЧЕВА Юлия НиколаевнаВАСИЛЬКОВ Денис Дмитриевич БУСЛАВСКИЙ Александр Андреевич СОБОЛЬ Сергей Александрович Баханович Сергей ВикторовичБАРКЕТОВ Максим СергеевичЛОВЕРОВ Ярослав Анатольевич ДУГИНОВ Олег ИвановичПОЛЕЩУК Максим АлександровичЛАВРИНОВИЧ Леонид Иванович НЕДЗЬВЕДЬ Александр Михайлович НОВИЧКОВА Дарья АлександровнаЛАГУТО Анна АндреевнаРОГАЛЬСКИЙ Евгений СергеевичКОВАЛЕВ Василий АлексеевичНОВОСЕЛОВА Наталья АнатольевнаОТЛИГА Виктор ИгоревичВИЛЬЧЕВСКИЙ Константин ЮрьевичТРУБАЧ Геннадий Геннадьевич ЛЕВЧУК Елена Александровна КЛИМЕНОК Валентина Ивановна ЗАДВОРНЫЙ Ярослав БорисовичПИРШТУК Денис ИвановичЖУРАХОВСКИЙ Игорь ВасильевичКАЗАНЦЕВА Ольга Геннадьевна САФОНОВА Инна Николаевна
МЕДВЕДЕВ Геннадий Алексеевич

Доктор физико-математических наук кафедры теории вероятностей и математической статистики ФПМИ, профессор. Организатор кафедры теории вероятностей и математической статистики (1974 г.), инициатор открытия в 1993 г. учебной специальности «Актуарная математика» (математика финансового рынка). Является основоположником в Республике Беларусь научной школы по теории вероятностей и математической статистике и научной школы в области теории массового обслуживания и ее приложений.

Краткая биография

  • Окончив среднюю школу с серебряной медалью (станция Татарская Новосибирской области) поступил в 1952 г. в Томский государственный университет (ТГУ).
  • После окончания радиофизического факультета в 1957 г. участвовал на заводе счетно-аналитических машин в г. Пензе в монтаже одной из первых ЭВМ Урал-1, предназначавшейся для ТГУ.
  • После окончания аспирантуры в мае 1961 г. защитил диссертацию «Радиопротиводействие как задача динамического программирования» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
  • В феврале 1967 г. защитил диссертацию «Вероятностные задачи в теории систем автоматического поиска, радиоразведки и радиопротиводействия» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.
  • После этого был избран деканом радиофизического факультета ТГУ. В 1968 г. стал профессором по кафедре электронной вычислительной техники и автоматики, заведующим которой был в 1964 - 1970 гг.
  • После появления новой учебной специальности «Прикладная математика» в 1969 г. был инициатором открытия этой специальности в ТГУ. Это привело к тому, что в 1970 г. будучи деканом радиофизического факультета, одновременно оказался заведующим кафедрой вычислительной и прикладной математики, а также заведующим отделением прикладной математики на механико-математиче­ском факультете.
  • В 1970 г. стал деканом-организатором факультета прикладной математики в ТГУ и заведующим кафедрой прикладной математики (до 1974 г.).
  • За годы работы в ТГУ подготовил 12 кандидатов наук, 8 из которых в настоящее время являются профессорами или докторами наук.
  • С 1974 г. работает в Белорусском государственном университете (БГУ) на кафедре теории вероятностей и математической статистики (будучи организатором и заведующим кафедрой в 1974 - 2000 гг.).
  • Под руководством Г. А. Медведева в БГУ через аспирантуру и соискательство подготовлено 36 кандидатов наук, 10 из которых стали профессорами или докторами. Подготовленные в БГУ кандидаты наук работают не только в республике Беларусь, но и за ее пределами (Алжир, Вьетнам, Казахстан, Корея, Литва, Россия, Сирия, Франция).

Тематика исследовательской работы

  • Статистические проблемы радиотехники и радиолокации;
  • Анализ экстремальных и самонастраивающихся систем;
  • Численные проблемы анализа марковских цепей и систем массового обслуживания;
  • Исследование систем связи;
  • Стохастические задачи финансовой математики.

В советский период был научным руководителем большого количества (более 30) научно-исследовательских работ, проводившихся через Секцию прикладных проблем АН СССР по заданию Правительства.

В постсоветский период Г. А. Медведев был руководителем и исполнителем следующих научно-исследовательских работ. Математическое описание динамики численности населения РБ (1994). Разработка актуарных подходов для оценивания и предсказания риска при принятии экономических решений (1995–1996). Определение стоимости системы пенсионного обеспечения РБ и предсказание ее развития в ближайшие 5–10 лет (1997–1998). Вероятностный и статистический анализ случайных процессов процентных ставок и разработка инвестиционнных стратегий (1997–1999). Разработка эквивалентных вероятностных мер преобразования стохастических процессов в мартингалы (2000–2002). Стохастические безарбитражные многофакторные модели временной структуры процентных ставок в финансовой математике (2000–2005). Разработка математических моделей стохастической финансовой математики (2000–2005). Две последние НИР выполнялись в рамках республиканских научно-исследовательских программ НАН РБ, объединенных в Государственную программу фундаментальных научных исследований в 2000 – 2005 годах «Исследование основных математических структур и проблем математического моделирования» (шифр «Математические структуры»). в ыполнено задание «Математические модели стохастического изменения показателей финансового рынка и их анализ» Государственной программы фундаментальных научных исследований на 2006 – 2010 годы «Исследование математических моделей и их применение к анализу систем, структур и процессов в природе и обществе» (шифр «Математические модели»).

Г. А. Медведев является инициатором подготовки кадров по актуарным наукам и за пределами БГУ. Для этой цели по его инициативе в 1995 г. было создано Белорусское актуарное общество (БАО), президентом которого он был (1995 – 2000). Посредством этого были налажены связи со многими зарубежными актуарными обществами и международной актуарной ассоциацией. С ее помощью в 1995 г. БГУ было проведено международное совещание по актуарному образованию в странах ц ентральной и в осточной е вропы. В 1996 – 2000 гг. БАО и Институт актуариев Великобритании организовали « к урсы для получения базового актуарного диплома». На этих курсах преподавали не только белорусские специалисты, но и 16 профессоров из Англии, Шотландии и Ирландии. Курсы окончило около 60 специалистов в области страхового и пенсионного дела.

Опубликовал по различным дисциплинам этой специальности 13 учебников, 8 из которых имеют гриф Министерства образования РБ. По научной тематике опубликовано 9 книг и более 200 научных статей.

Результаты своей научно-исследовательской работы неоднократно представлял на ряде международных конференций (без соавторов, за последние годы: Айова Сити (США, 1998), Атланта (США, 1996), Бирмингем (Англия, 1998), Брест (Беларусь, 1997), Брюссель (Бельгия, 1996), Закопане (Польша, 2001), Краков (Польша, 1998), Минск (многократно), Монтерей (США, 1994), Нюрнберг (Германия, 1996), Оксфорд (Англия, 1999), Томск (Россия, многократно), Тромсё (Норвегия, 2000), Трондхейм (Норвегия, 2000). Научные стажировки в Атланте, США, (Факультет управления бизнесом в университете штата Джорджия) и Оксфорде, Великобритания, (Центр актуарного образования).

Президент Белорусского актуарного общества (1995-1999), член Совета международной ассоциации финансовых инженеров (Нью-Йорк, США) и председатель ее минского комитета (с 1996). Представитель Института актуариев Великобритании в Беларуси (1998 – 2000). Член ЕВРО группы по финансовому моделированию (с 1994). Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург, 1993).

Организатор многих научных конференций с международным участием в области статистического анализа, случайных процессов, автоматического управления и финансовой математики. В том числе 21 школы по теории массового обслуживания (1985-2010). с апреля 1974 по июнь 2000 г. – зав. кафедрой теории вероятностей и математической статистики факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета. В 1980-2000 г.г. научный руководитель лаборатории прикладного вероятностного анализа (до 1985 – отраслевая лаборатория математического обеспечения коммутационных систем с программным управлением). Председатель совета БГУ по присуждению ученых степеней по специальности теория вероятностей и математическая статистика (1994-2000).

Награды

  • Премия за лучшую научно-исследовательскую работу Томского государственного университета (1967).
  • Нагрудные знаки Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1972) и Минобра РБ «Отличник образования РБ» (2000).
  • Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970);
  • Почетные грамоты Президиума Верховного Совета Белоруссии (1982, 1996).
  • Медаль «За заслуги перед Томским государственным университетом» (2000).
  • Серебряная медаль «В благодарность за вклад в развитие Томского государственного университета» (2005).
  • Золотая медаль «В благодарность за вклад в развитие Томского государственного университета» (2010).
  • Заслуженный работник Белорусского государственного университета» (2010).
  • Несколько почетных грамот Минобра РБ и БГУ.

В 1980 – 2010 г.г. преподавал в БГУ следующие дисциплины:

  • Прикладной статистический анализ,
  • Теория вероятностей и математическая статистика,
  • Случайные процессы,
  • Теория массового обслуживания,
  • Анализ временных рядов,
  • Введение в финансовую математику,
  • Финансовые учреждения и ценные бумаги,
  • Страховая математика,
  • Математические модели рисков страхования,
  • Мартингалы и ценные бумаги,
  • Математические основы финансовой экономики,
  • Теория принятия финансовых решений и пр.

 

Контакты

Телефон: (8-017) 209-5129

Персональная страница на сайте ФПМИ

выделенные жирным шрифтом к настоящему времени защитили докторские диссертации или стали профессорами

Томский период 

  • 1. Беседин Б. А. (1968)
  • 2. Параев Ю. И. (1968)
  • 3. Лисьев В. П. (1969)
  • 4. Гладких Б. А. (1969)
  • 5. Галашов Н. Ф. (1970)
  • 6. Горцев А. М. (1970)
  • 7. Кориков А. М. (1970)
  • 8. Рубан А. И. (1971)
  • 9. Шевелев В. И. (1971)
  • 10. Серых А. П. (1973)
  • 11. Рыжаков А. П. (1973)
  • 12. Конев В. В. (1973)
Минский период
  • 13.Харин Ю.С. (1974)
  • 14.Илюхин В.П. (1975)
  • 15.Гармаш Ю.М. (1975)
  • 16.Марков В.П. (1975)
  • 17.Альбрехт Е. И. (1976)
  • 18.Антамошкин А.Н. (1977)
  • 19.Телятников А. В. (1978)
  • 20.Малинковский Ю.В.(1980)
  • 21.Лобач В.И. (1980)
  • 22.Труш Н.Н. (1981)
  • 23.Хацкевич Г.А. (1982)
  • 24. Дудин А.Н. (1982)
  • 25.Дучинскас К.А. (1983)
  • 26.Айссани Амар (1983)
  • 27.Ясаков А.К. (1983)
  • 28.Меленец Ю.В. (1984)
  • 29.Эль-Бути Тайеб (1985)
  • 30.Морозов В.А. (1985)
  • 31.Казаченок В.В. (1986)
  • 32.Маталыцкий М.А. (1986)
  • 33.Хомичков И.И. (1987)
  • 34.Ковалев Е.А. (1988)
  • 35.Шетиков Г.И. (1988)
  • 36.Розов М.М. (1988)
  • 37.Хоанг Хон Шон (1988)
  • 38.Лунева Н.В. (1989)
  • 39.Сечко В.В. (1989)
  • 40.Бабицкий В.А. (1990)
  • 41.Серегина В.С. (1990)
  • 42.Калмычков А.И. (1990)
  • 43.Чэ Ин Сан (1991)
  • 44.Кхатиб Махмуд (1992)
  • 45.Коршков Ф.Д. (1993)
  • 46.Бураковский В.В.(1993)
  • 47.Сердюков Э. В. (1999)
  • 48.Красногир Е. Г. (2008)
  1. Г. А. Медведев, В. П. Тарасенко. Вероятностные методы исследования экстремальных систем. Москва, «Наука», 1967, 462 с.
  2. Г. А. Медведев, Л. А. Растригин и др. Теория и применение методов случайного поиска. Рига, «Зинатне», 1969, 305 с.
  3. Г. А. Медведев, Л. А. Растригин и др. Задачи статистической оптимизации. Рига, «Зинатне», 1971, 215 с.
  4. Г. А. Медведев и др. Методы оптимизации автоматических систем. Москва, «Энергия», 1972, 375 с.
  5. Г. А. Медведев (ред.). Адаптивные автоматические системы. Москва, «Советское радио», 1972, 184 с.
  6. А. А. Красовский, Г. А. Медведев, и др. Справочник по теории автоматического управления. Москва, «Наука», 1987, 711 с.
  7. А. Н. Дудин, Г. А. Медведев, Ю. В. Меленец. Практикум на ЭВМ по теории массового обслуживания. Минск, БГУ, 1994, 166 с.
  8. Г. А. Медведев, В. А. Морозов. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов. Минск, БГУ, 1994, 232 с.
  9. Г. А. Медведев. Начальный курс финансовой математики. БГУ, Минск, 1997, 177 с.
  10. Г. А. Медведев. Математические модели финансовых рисков. Часть 1. Риски из-за неопределенности процентных ставок. Белорусский госуниверситет, Минск, 1999, 239 с.
  11. Г. А. Медведев. Начальный курс финансовой математики. Второе издание. ТОО Остожье, Москва, 2000, 267 с.
  12. А. Н. Дудин, Г. А. Медведев, Ю. В. Меленец. Практикум на ЭВМ по теории массового обслуживания. Второе издание. Минск, изд-во «Университетское», 2000. 109 с.
  13. Г. А. Медведев, В. А. Морозов. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов. Второе издание. Минск, изд-во «Университетское», 2001. 192 с.
  14. Г. А. Медведев. Математические модели финансовых рисков. Часть 2. Риски страхования. Минск, БГУ, 2001. 293 с.
  15. Матэматичная энцыклапедыя. Мiнск, «Тэхнaлогiя», 2001. 496 с. (гл. ред. В. Берник, в коллективе авторов).
  16. Г. А. Медведев. Математические основы финансовой экономики. Часть 1. Мартингальный подход. Минск, БГУ, 2003, 287 с.
  17. Г. А. Медведев. Математические основы финансовой экономики. Часть 2. Определение рыночной стоимости активов. Минск, БГУ, 2003, 293 с.
  18. Г. А. Медведев. Стохастические процессы финансовой математики. Минск, БГУ, 2005, 239 с.
  19. A.N.Dudin, G.A.Medvedev, Y.V.Melenets . Practicum Informatique de théorie des files d'attente. Ouvrage. OPU. 2010. 216 р .
  20. Г.А. Медведев. Стохастические модели процентных ставок. Saarbrücken, Lampert Academic Publishing, 2011, 286с.
  21. Г. А. Медведев, А. П. Богомолов. Компьютерные методы анализа финансовых данных. Минск. БГУ. 2012, 168 с.
  22.  G.A.Medvedev. Dynamic stochastic models of flow simulators/ LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014
  23. Медведев Г. А. Теория принятия финансовых решений (оптимальные портфели): учеб. пособие / Г. А. Медведев, – Минск: БГУ, 2014. – 216 с.
  24. Е. А. Ковалев, Г. А. Медведев. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.:Издательство Юрайт. 2016 (Имеет гриф учебно-методического отдела министерства образования РФ.)
  25. Г. Медведев. Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок. Минск. БГУ. 2018. 203 c.
  26. Е. А. Ковалев, Г. А. Медведев. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Г. А. Медведева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01082-4.
  27. Выделенные жирным шрифтом 8 книг (10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25) являются учебными пособиями с грифом Министерства образования Республики Беларусь.
  1. Г. А. МедведевОб одном семействе неаффинных моделей временной структуры доходности// Вестник Томского государственного университета. Управле­ние, вычислитель­наятехникаиинформатика. 2018. №42. С. 48 – 59.
  2. G. Medvedev. Nonaffine models of yield term structure / A.Dudin, A.Nazarov, A.Moiseev (Eds.) // Information Technologies and Mathematical Modelling. 17th International Conference, ITMM 2018 Named After A.F. Terpugov, Tomsk, Russia, 2018, P. 16 – 26.
  3. Медведев Г. А. Об одном семействе неаффинных моделей временной структуры доходности// Вестник Томского государственного университета. Управле­ние, вычислитель­ная техника и информатика. 2018. №42. С. 48 – 59.
  4. Медведев Г. А. Об одной квадратичной модели временной структуры доходности // Вестник Томского государственного университета. Управле­ние, вычислитель­ная техника и информатика. 2017. №1(38). С. 24 – 29.   
  5. Медведев Г. А. Полиномиальные модели временной структуры доходности // Вестник Томского государственного университета. Управле­ние, вычислитель­ная техника и информатика. 2017. №2(39). С. 39 – 48.   
  6. Медведев Г. А. Модель  временной  структуры  доходности  Лонгстаффа – Швартца и ее расширение // Вестник Томского государственного университета. Управле­ние, вычислитель­ная техника и информатика. 2017. №3(40). С. 41 – 51.  
  7. Медведев Г. А. Об одной квадратичной модели краткосрочных процентных ставок // CII Белорусская математическая конференция. Часть 4. Минск, Институт мате­ма­тики НАН Беларуси. 2016. Стр. 12 – 13.
  8. Г. А. Медведев. Условия отсутствия арбитража в моделях доходности Нельсона, Сигеля и Свенссона // Вестник БГУ, Серия 1,  № 1 . 2016. С. 90 – 96.
  9. G. Medvedev. Probability Properties of Interest Rate Models // Information Technologies and Mathematical Modelling. Queueing Theory and Applications; A. Dudin et al (Eds.). – Springer International Publishing Switzerland, 2016. – Communications in Computer and Information Science, vol. 638. – P. 228–237.
  10. G. Medvedev. On the probability distribution processes some models of interest rates // Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics: Proc. of the Eleventh Intern. Conf., Minsk, Sept. 6 – 10, 2016 – Minsk: Publishing Center of BSU, 2016. P. 213 – 217.
  11. Г. А. Медведев. Плотности  вероятностей  процессов процентных  ставок  доходности  // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 3(36). С. 35 – 49.
  12. G. A. Medvedev. Probability Properties of the Interest Rate Models // Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ–2016): материалы XV Международной конференции имени А. Ф. Терпугова (12–16 сентября 2016 г). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2016. – Ч. 2. – 228 с. C. 3 – 8.
  13. Г. А. Медведев,  Д. А. Павлив.  О  квадратичных  моделях  доходности  в  риск-нейтральной  среде // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 4(37). С. 44 – 56.
  14. Ковалев Е. А., Медведев Г. А. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов. Москва. Издательство Юрайт. 2015. 284 с.
  15. Medvedev G.A. On the Nelson–Siegel–Svensson no-arbitrage yield curve models // Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. 2015. № 3(32). P. 44 – 55. 
  16. Medvedev G. A. The Nelson-Siegel-Svensson yields. Probability properties and estimation // Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. 2015. № 4(33). P. 38 – 45. 
  17. Медведев Г. А. О безарбитражных моделях доходности Нельсона – Сигеля – Свенссона // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика  и приложения. Материалы международной научной конференции. Минск: РИВШ. 2015. С. 150 – 157. 
  18. Медведев Г. А. Теория принятия финансовых решений. Минск. БГУ. 2014. 216 с.
  19. Медведев Г. А. Кривые доходности в двухфакторных моделях Васичека // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика  и приложения. Сборник научных статей. Минск: РИВШ. 2014. С. 136 – 141.
  20. Medvedev  G.A. Dynamic stochastic models of flow simulators, 2014. . LAMBERT Academic Publishing
  21. Медведев Г. А. Оптимальные стратегии управления гиперболическим портфелем ценных бумаг. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2014, № 1 (170).
  22. Медведев Г. А. О распределении вероятностей функционалов марковских процессов. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2014, № 2 (173).
  23. Медведев Г. А. О временной структуре доходности. 7. Новая версия // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2013. №4 (25). С. 61– 70. http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/inf/25/image/25-071.pdf
  24. Медведев Г. А. О временной структуре доходности. 6. Трехфакторные модели // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2013. №3 (24). С. 113 – 122.  http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/inf/24/image/24-113.pdf 
  25. Медведев Г. А. О временной структуре доходности. 5. Двухфакторные модели Даффи – Кана (продолжение) // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2013. №2 (23). С. 64 – 74. http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/inf/23/image/23-064.pdf  
  26. Медведев Г. А. О временной структуре доходности. 4. Двухфакторные модели Даффи – Кана // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2012. №4 (21). С. 89 – 99. http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/inf/21/image/21-089.pdf  
  27. Медведев Г. А. О временной структуре доходности. 3. Однофакторная модель Даффи – Кана // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2012. №3 (20). С. 71 – 80. http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/inf/20/image/20-071.pdf  
  28. Медведев Г. А. О временной структуре доходности. 2. Модель Кокса – Ингерсолла - Росса // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2012. № 2(19). С. 102 – 111. http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/inf/19/image/19-102.pdf  
  29. Медведев Г. А. О временной структуре доходности. 1. Модель Васичека // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2012. №1(18). С. 102 – 111. http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/inf/18/image/18-102.pdf 
  30. Медведев Г. А., Богомолов А. П. Компьютерные методы анализа финансовых данных. Минск. БГУ. 2012, 168 с.
  31. Г. А. Медведев, В. Т. Пустовойтенко. Метод линейной регрессии для определения диаметров позвонков путем измерения длины шейного отдела позвоночника // Проблемы создания информационных технологий. Сборник научных трудов. Выпуск 18. 2009. Москва: ООО «Техполиграфцентр». Стр. 186 – 193.
  32. А. П. Богомолов, Г. А. Медведев. Определение цены опциона, когда логарифм цены базисного актива имеет гамма распределение // Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения. Сборник научных статей. Выпуск 2. 2009. Минск: РИВШ. Стр. 5 – 13.
  33. Г. А. Медведев. Стационарные плотности вероятностей диффузионных процессов // Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения. Сборник научных статей. Выпуск 2. 2009. Минск: РИВШ. Стр. 121 – 130.
  34. Г.А. Медведев. Переходные плотности вероятностей диффузионных процессов // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. № 3 (8), 2009. Стр. 4 0 – 55 .
  35. Г.А. Медведев. Финансовая и актуарная математика в задачах / Г.А. Медведев, А.Ю. Харин. - Минск: БГУ. 2009. 131 с.
  36. Г. А. Медведев. Сравнительный анализ стохастических нелинейных моделей процентных ставок // Экономика и управление. – 2008. – №2. – С. 94 – 102.
  37. Г. А. Медведев. о стохастических нелинейных моделях динамики процентных ставок // Вычислительные технологии. – 2008. – т . 13. – в ыпуск 5. – с . 77 – 82.
  38. Г. А. Медведев. Рыночная цена риска для аффинных временных структур процентных ставок // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения. – 2008. – Минск: БГУ. – С. 209 – 216.
  39. Г. А. Медведев. Представления совместных плотностей вероятностей случайных процессов процентных ставок // Новые информационные технологии в исследовании сложных структур. Тезисы докладов VII Российской конференции с международным участием. Томск: Изд-во НТЛ, 2008. С. 92 – 93.
  40. Г. А. Медведев. Неравенства финансовой безопасности при предоставлении кредитов, основанные на ожидаемых рисках // Информационные технологии и математическое моделирование. Томск: Изд-во Том. ун.-та, 2008. – Часть 1. С. 186-191.
  41. Г. А. Медведев. О стохастических моделях динамики процентных ставок // Информационные технологии и математическое моделирование. Издательство Томского университета. 2007г. Часть 2. С. 34–37.
  42. Г. А. Медведев. Стохастические проблемы финансовой математики // Информационные технологии и математическое моделирование. Издательство Томского университета. 2007. Часть 2. С. 38 – 41.
  43. Г. А. Медведев. Красногир Е. Г. О непараметрических оценках плотности вероятностей по выборкам зависимых отсчетов // Вестник ТГУ. 2007 г. № 19. – С 172-178.
  44. G. A Medvedev. The explicit form of no arbitrage condition for the multifactor term structure model // Proceedings of the XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School. Hlubo š. 2006. P . 39 – 43.
  45. Г. А. Медведев. О вероятностных свойствах случайных процессов Кокса – Ингерсолла – Росса // Вестник Томского государственного университета. Приложение. Март 2006. № 16. С. 125 – 129.
  46. Г. А. Медведев. Нелинейные стохастические модели эволюции процентных ставок // Вестник Томского государственного университета. Приложение . Август 2006. № 18. С . 309 – 314.
  47. G. A Medvedev. Calculation of functional based on large dimension matrixes in maximal likelihood problems // Prace Naukowe Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Ser. Matematyka, X, pp. 95-105, 2006.
  48. Medvedev G. A. Calculation of functional based on large dimension matrixes in maximal likelihood problems // Zastosowania Algebry iX . Zakopane-Jaszczurowka, 2005.
  49. Казанцева О. Г., Медведев Г. А. Аппроксимация плотности вероятностей процесса процентной ставки в двухфакторной модели с волатильностью, зависящей от локального среднего // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения. Минск, БГУ, 2005. С. 109 – 116.
  50. Медведев Г. А., Нетук А. В. Процедура м МП для параметров модели дифференцируе­мого процесса процентных ставок // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения. Минск, БГУ, 2005. С. 190 – 197.
  51. Medvedev G. A. The explicit form of no arbitrage condition for the multifactor term structure model // Proceedings of the XIIth Czech-Polish-Slovak Mathematical School. High School Hlubosh. 2005. P . 8.
  52. Медведев Г. А. Стохастические процессы финансовой математики. Минск, БГУ, 2005. 239 с.
  53. Медведев Г. А. Имитационное моделирование случайных процессов типа CIR // Вестник Томского государственного университета. Общенаучный периодический журнал. Серия «Математика. Кибернетика. Информатика». Приложение № 14. 2005. С. 302 – 306.
  54. Medvedev G. A. The forward rates for multifactor model of term structure “with square root” // Proceedings of the 15-th Annual International AFIR Symposium, Zurich, 2005.
  55. Медведев Г. А. О вероятностных свойствах случайных процессов Кокса – Ингерсолла – р осса // Информационные технологии и математическое моделирование, Томск, Издательство ТГУ, 2005. C .
  56. Статьи доступны адресу http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=363414
)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.